Grau Box Trading System

Grey-Box-Handelssysteme Es gibt eine Kluft zwischen dem diskretionären Handel, wo der Händler Daten analysiert, handelt und verwaltet Aufträge in Bezug auf Gewinn und Risiko manuell im Vergleich zum Systemhandel, wo eine Reihe von programmierten Regeln (entwickelt und zurück getestet) fahren Prozess mit wenig oder kein Händler Intervention. In letzter Zeit haben sich Systeme entwickelt, die eine Überkreuzung zwischen dem System und dem diskretionären Handel ermöglichen, um ein Hybrid aus den beiden zu produzieren, so dass der Trader das Beste aus beiden Welten bekommt. Ein Grau-Box - oder Hybrid-Handelssystem stellt dem Händler die Automatisierung für die mechanischen Teile des Handels zur Verfügung und erlaubt ihnen, ihr Urteil (Diskretion) über Handelsentscheidungen zu nutzen - so versucht das System, den Händler von Chancen zu informieren und den Handel mit Produkten zu verwalten , Dennoch lässt die Entscheidung, die Empfehlungen an den Händler zu verwenden. Ein wichtiger Vorteil für diesen flinken Ansatz ist, dass er das Trader-Wissen in vollem Umfang heult, so dass sie schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren und die Rendite auf effektive Strategien maximieren können. Dies steht im Gegensatz zu einem Black-Box-System, das vollständig automatisiert ist (zusammen mit den damit verbundenen hohen Kosten und langer Vorlaufzeit zum Gewinn) und den vorhandenen manuellen Klick-Trade-Order-Einstiegssystemen, die wenig oder gar keine Automatisierung haben. In den meisten Fällen wird ein Grau-Box-System implementiert, indem dem Händler ein System wie der KaiTrade Accelerator zur Verfügung gestellt wird, das nebeneinander mit vorhandenen Trade-Input - und Charting-Paketen sitzt, um ein gewisses Maß an Automatisierung und Steuerung zu bieten Diagramm unten: Einige Programmier-versierte Händler haben auch ihre eigenen Systeme mit Excel und RTD von System-Anbietern wie TT und Pats zur Verfügung gestellt. Wir sehen eine erhöhte Nachfrage von diskretionären Händlern, die jetzt leistungsstarke Charting und Modellierung wie CQG verwenden, um automatisierte Signale zu generieren und zu verlassen Handelsszenarien zu generieren. Der Trader verwendet dann das KaiTrade StrategyPad, um die von CQG erzeugten Signale mit Strategien zu verbinden und zu verknüpfen, die der Trader eingerichtet hat. Der Trader kann dann wählen, welche Strategien je nach ihrer Sicht auf die Marktbedingungen zu verwenden sind. Die Strategien können eine Reihe von Produkten (Futures, Optionen, Aktien), Spreads und andere Multi-Beine (synthetische Produkte), die der Händler gründen kann, handeln. Entscheidend ist, dass sie ein anspruchsvolles Auftragsmanagement anbieten, z. B. das Risiko mit Hilfe von Schleppstopps und Sperrung von Gewinnen. Das System entwickelt sich, wenn die Händler die besten Handelsmuster identifizieren, die den Märkten entsprechen, für die sie sich interessieren. Sie können diese auf eine Reihe von Produkten automatisch anwenden und die Zeit für neue Märkte und Methoden freisetzen. KaiTrade bietet alle notwendigen Werkzeuge, um die Lücken in bestehenden Systemen zu überbrücken, und lassen Sie Händler und Organisation beginnen, Grau-Box-Handel schnell zu implementieren. Unsere Mischung aus solider Ingenieur - und Handelserfahrung lässt uns unser Engagement weitergeben, um es den Händlern zu ermöglichen, heute und in Zukunft besser zu handeln. Natürlich nicht annehmen, dass die Strategien, die diese Clearing-Unternehmen zurückgeben, etwas ähneln, was jeder andere von mäßiger Intelligenz hat Kann kommen mit. Ich verstand aus dem Thema, dass der Hauptpunkt des automatisierten Handels menschlich-weniger Auftragsvergabe ist. Daher kann die Geschwindigkeit des Handels weit mehr überlegen jedem lebenden Menschen erreichen können. 10 falten Auch kann es über 2 Märkte kopiert und gehandelt werden. Es kann 24 Stunden am Tag auf internationalen Märkten handeln. Etc. Aber ich versuche nicht, es zu fördern oder irgendetwas. Ich lerne nur und stelle Fragen. Wenn ich als ein Quant für eine richtige Bank arbeitete, würde ich erwägen, meinen eigenen grauen Kasten ernst zu machen. Aber ich habe kein Gehirn genug. Meine Frage war rein theoretisch - wie groß war die Chance auf Erfolg einer grauen Box für Privathändler nach Institutionen und Clearing-Häusern, die ihre Klumpen abgeschnitten haben. Offensichtlich, dass, wenn Clearance-Unternehmen dies implementiert - sie können auch mit echten Banken erfolgreich sein. Aber gibt es irgendeine Chance, für einen privaten Händler mit seinem eigenen grauen Kasten Erfolg zu haben Irgendwie versuchte, wie ich weiß, eine schwarze Kiste ist eine, die Sie nicht wissen, die Interna von. Eine weiße Schachtel ist eine, die Sie kennen die Interna von. Das hat nichts mit Trader-Intervention zu tun, wie jemand in dem Artikel erwähnt, das ist verwirrend, ich frage mich, ob jemand anderes bemerkt hat. Was ist ein grauer Kasten Etwas, das Sie ein wenig wissen, wie es funktioniert IMO Sie entweder wissen oder Sie nicht. Kaufen Sie hoch, verkaufen Sie höher - verkaufen Sie niedrig, kaufen Sie niedrigWoodies Grey Box - Experte Trading Mode - Signal und Filter Voting Threshold System Woodies Grau Box - Experte Trading Mode - Signal und Filter Voting Threshold System Es gibt 8388607 Einzigartige Kombinationen von Handels-Signale und 67108863 einzigartige Kombinationen Von Trade Filters - die in einem normalen prozeduralen digitalen System mit synchrone Ausführung und die Kombination aller Ergebnisse würde bedeuten, dass alle von ihnen zustimmen müssen. Was wohl nicht passieren wird. Die Antwort ist, mehr wie ein menschliches Gehirn zu funktionieren, das analog ist - und so verwenden wir Schwellenwerte des Signals, wobei - bei Erreichen einer Schwelle ein Signalsignal ausgelöst wird. Füge dies zu einer anderen Schicht von Logik für Filter hinzu, die du etwas hast, was einem 2-stufigen neuronalen Netzhändler in geek Begriffen entspricht. Aber Sie müssen nicht wirklich wissen, die Atomstruktur von Benzin oder die ECU in Ihrem Autos Motor - Sie können einfach das Rad und ein paar andere einfache Kontrollen. Und das haben wir hier auch gemacht. Der Expertenmodus ist einfach eine Möglichkeit, 1 oder viele von allen Signalen und Filtern gleichzeitig einzuschalten und dann die Balance der Signale und Filter im Zusammenfluss zu handeln - entsprechend deiner definierten Schwelle. Denken Sie an die Schwelle als die Mindestmehrheit der Stimmen, die für ein Handelszeichen oder Handelsfilter zu erreichen sind, um gültig zu sein. Beispiel 1 - Expertensystem Tag Trading - Hypothetische Historische Performance Stats - 10 und 33 Beispiel 1 angehängte Schablone und Bilder zeigt eine 10-Mehrheits-Signalschwelle und 33-Major-Filter-Schwelle muss existieren und stimmen gerichtet oder kurz, um ein Signal zu validieren und durchzuführen Die fortgeschrittene nicht fehlerhafte nicht überfüllte Trade-Engine-Technologie - die dann die Bestellung abgibt und die automatische Handelsverwaltung behandelt sowie das Hören von Ausgangssignalen, die als graue senkrechte Balken auf den Charts gezeigt werden, sind Sehnsüchte grün, Shorts sind rot. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und speichern Sie diese in Ihren Ordnern: NQ Realtime Live Market Sim Testing Beispiel 2 - Woodies Expert Trader - Grey Box - 1 Lot Runner - USAR ATR Median Filter Einstellung und hypothetische Stats - USAR und ATR Median Filter wird über den Schwellenwert angewendet Filter - Roboter ist der Handel mit Clean Chart Mode Mit der rechten Maustaste und speichern Sie diese in Ihren Ordnern: Einfach Grafik einstellen OnOff False Setting und Hypothetische Stats - USAR und ATR Median Filter wird über die Threshold Filter angewendet - Roboter ist der Handel in Detaillierte Chart Mode Einfach Set Grafik OnOff TrueSoftware Architekt Sr - Handelslogik Verantwortlichkeiten: - Entwicklung von Hochfrequenz-Handelslogik. - Improve bestehende Hochfrequenz-CLinux Trade Logic über mehrere Asset-Klassen ausgeführt. - Kritische Fähigkeiten umfassen CLinux Expertise, Trade Logic Architektur und Entwicklung und Projektmanagement Führungsqualitäten in einem Handelsunternehmen (Prop. Shop, Hedge Fund, VC). - Tägliche Verantwortlichkeiten können Entwicklung, Architektur und Projektmanagement von bestehenden oder neuen Handelslogik (Black Box) - Systemen umfassen. Voraussetzungen: - Kommen aus einer Handelsfirma mit einer Erfolgsbilanz der Entwicklung und Implementierung der Handelslogik (Blackgrey Box). - Track Rekord von Know-how in CLinux. - Track Rekord von Erfolg Entwicklung, Architekt und PM von Trade Logic-Systeme. Idealerweise innerhalb einer hochfrequenten CLinux Proprietary Trading Firm (Prop Shop). - C-Entwicklung: C-Master-Ebene, TCPUDP-Programmierung, TCPIP-Stack-Spezifikationen, Cross-Plattform-Entwicklung, Automatisierte Build-Systeme, Multi-Threaded, Advance-Nutzung von Methoden und PM). - Linux: Kernel ModificationTuning, Subversion Source Control, SCons und Make Build Systeme, GCCG, GDB. - Persönlichkeit ist kritisch. Niedriges Ego, Team-Spieler, arbeiten sowohl in der Regie als auch in einem Software-Team. - Respected technische Führung Fähigkeiten, die Fähigkeit, Respekt von anderen Software-Profis auf der Grundlage von Führung, Intelligenz und technische Fähigkeiten zu gewinnen. - Strong C Basis einschließlich der STL und gemeinsame Design-Muster. - Fähigkeit, hoch-gleichzeitigen Code mit Threads oder anderen parallelen Rechenmechanismen zu schreiben. - General Netzwerk Wissen. Kennt die Unterschiede zwischen TCPUDP und versteht Paketrouting. - sehr komfortabel in einer Linux-Umgebung, vor allem mit der Shell und Scripting gemeinsame Aufgaben. - Erfahrung mit Low-Level-Netzwerk-Protokoll-Analyse mit Tools wie tcpdump oder wireshark. - Erfahrung mit C-Performance-Analyse mit Tools wie gprof, VTune, valgrindcallgrind. - Internes Wissen über STL-Container-Performance-Komplexität, speziell Big-O-Komplexität für Insert, Löschen, Finden, etc. - Erfahren Sie den Aufbau des Linux-Kernels und Tweaking. - Fähigkeit, ein System als Ganzes zu verstehen, von der Anwendung bis zum Betriebssystem zum Netzwerk zum Ziel. Dies ist erforderlich, um Latenzen zu analysieren und mögliche Verbesserungsmöglichkeiten zu finden. - Kenntnis der Spieltheorie oder anderer strategischer Analyse. - Strong Basis mit einer anderen Skriptsprache wie Perl, Python oder Bash. - Admin-Level-Kenntnisse über Linux. - Erfahrung mit C-Richtlinien-basierten Vorlagen-Design. - Erfahrung mit In-Memory-Datenbanken. - Erleben Sie mit dem Aufbau des Linux-Kernels mit Optimierungen für die Latenzreduktion. - Kernel-Ebene Kenntnisse über Scheduling-Algorithmen. - Kernel-Level-Kenntnisse der tcpudp-Protokoll-Implementierungen und sysctls, um Einstellungen zu optimieren. - Erfahrung mit Echtzeit-Linux. - Erfahrung Codierung Linux-Gerätetreiber. - Erfahrung mit Hochfrequenzhandel. - Erfahrung mit GPU-Programmierung mit CUDA, OpenCL, etc. - Erfahrung mit zuverlässigen UDP-Implementierungen wie 29West und Zeromq. - Strong Basis mit einer anderen funktionalen Programmiersprache wie Erlang, OCaml oder Haskell. 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